概率论随机变量的特征值及计算公式

日期：2023-01-30 13:39:17 来源：互联网

在概率论中,我们非常关心随机变量的特征值,如均值和方.差.对于随机过程,在每个时刻1,随机变量X,都有对应的均值E(X) = u(t)和方差var[X],不同时刻有相应的协方差E(Xr+s- - u)(X.- u).因此随机过程的均值和协方差都是关于t的函数，称为特征数.如果一个时间序列的均值函数u与时间无关,协方差函数只与时间间隔有关,则我们称这个序列为平稳时间序列,写成表达式如下:

E(X,)= u(与t无关),

E(X.+e- u)(X,-u) = cov(X,++, X,)= r

(与t无关,只与时间间隔k有关).

在随机过程中,平稳过程是一类很广泛的过程,这里介绍的Brown运动通过差分可转化为平稳过程.在金融市场中我们经常对一系列随机变量感兴趣.随机过程是指一族随机变量X(1)}, t∈T,其中1是参数,它属于某个指标集或参数集T.当T={0,1,2,.时，称为离散时间序列.当I∈[a, b]时(a, b可分别取-∞和+∞),称为连续时间序列.随机过程是定义在时间参数1∈T和空间w∈n上的.当给定空间参数的而让时间1变化时X(1, w )称为随机过程的一个路径或一个实现。

公司企业财务分析相关阅读

概率论随机变量的特征值及计算公式
随机过程的均值和协方差都是关于t的函数，称为特征数.如果一个时间序列的均值函数u与时间无关,协方差函数只与时间间隔有关,则我们称这个序列为平稳时间序列,写成表达式如下:......

概率论随机变量的特征值及计算公式
随机过程的均值和协方差都是关于t的函数，称为特征数.如果一个时间序列的均值函数u与时间无关,协方差函数只与时间间隔有关,则我们称这个序列为平稳时间序列,写成表达式如下:......

股利贴现模型公式推导
股利贴现模型（Dividend Discount Model）是一个叫威廉姆斯（Williams）的人在1938年提出来的。股利贴现模型公式推导它假设投资者一直持有公司的股票（这个假设初看似乎不现实，但实际上很靠谱。......

债券收益率计算公式举例
债券收益率计算公式举例债券收益是人们进行债券投资时最关心的问题之一。债券收益是债券利息与资本损益（即债券买卖差价）之和。一般使用债券收益率这个指标来衡量债券收益，债券收益率即债券收益与其投入本金的比率，通常用年率表示。......

资金时间价值公式总结
资金时间价值公式总结,资金时间价值的心得要能运用资金时间价值，首先必须了解其含义、产生的客观基础、实践意义等问题。(一)资金时间价值的含义一定量的货币资金在不同的时点上具有不同的价值。年初的1万元，运用以后，到年终其价值要高于1万元。......

国产区免费观看_国产区视频_国产区视频在线_国产区视频在线播放_天天色官网_天天色欧美

概率论随机变量的特征值及计算公式