遠期利率協議的主要內容

日期：2019-08-19 10:41:39 來源：互聯網

遠期利率協議的主要內容,遠期利率協議通俗解釋遠期利率協議(Forward Rate Agreement. FRA)指為免受未來利率波動影響的兩家銀行(或非銀行機構)在遠期市場(Forward Market)所簽訂的協議。簽約雙方通過協商確定交易的本金額、期限及未來的利率等，遠期利率協議雙方對本金只議定一個數量但不交換，在協議所規定的時間開始支付或收取市場利率與協議所確定的利率之間的利息差額。

具體地說，遠期利率協議是一種合約，遠期利率協議合約雙方約定在到期日.雙方按當時的市場利率和協議利率之間的差額進行清算.比如.某銀行希望把將來的借款成本固定在一定水平上，遠期利率協議它可以購買一個遠期利率協議。如果它想把未來貸款的收益固定下來，他可以出售一個遠期利率協議。在前一種情況下，如果利率上升，則按遠期利率協議確定的利率進行籌資就會降低籌資成本。在后一種情況下，遠期利率協議如果利率下降，則按遠期利率協議確定的貸款利率，可取得更高的利息收人。在這兩種情況下.銀行都要放棄利率沿有利方向變動所能帶來的利益。遠期利率協議作為回報，銀行避免了利率沿不利方向變動所帶來的風險。

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