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什么叫波动率?波动率建模的优点

日期:2022-02-07 13:32:11 来源:互联网

  目前对我国股票市场已实现波动率建模的相关研究主要基于传统的HAR建模方法,考虑了建模过程中参数误差时变特征的新颖的高频波动建模方法还较为少见。因此,本书首先拟从高频数据视角运用新颖的RV拟合方法对我国股票市场的波动率展开实证分析。在具体实证分析过程中,本书同时以沪深股市为新兴市场、以香港股市为成熟市场的样本,运用考虑参数时变特征的HARQ族模型对其波动率进行建模研究,进一步拓展HARQ族模型对不同市场波动率的具体实证探讨。同时,本书将会对比分析时变特征建模方法与传统类非时变特征建模方法两种不同模型之间的具体差异,从更加稳健的角度探讨具有时变特征的异质自回归模型的拟合效果。由此可知,时变参数异质自回归的建模思路已经在不同的金融资产建模过程中进行了应用研究,而目前这种思路较传统方法具有更加理想的实证结果,因此这对于我国股票市场波动率的建模分析具有一定的借鉴意义。

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