波动率大小判断指标

日期：2022-01-26 11:20:06 来源：互联网

波动率大小判断指标，在波动率与风险管理方面，郑振龙和汤文玉(2011 )根据因子分析方法，对我国A股市场进行了波动率建模研究，并具体应用1997年至2009年间的交易数据为具体样本，探讨了我国股票市场的波动率特征，并对其风险特征进行了详细分析�；岛秃⒀�(2011)对资产价格的影响因素进行实证讨论，并从基本面、市场层面和公司层面3个方面进行分析(后二者对基本面没有影响，是非基本面因素),认为投资者对基本面和外部因素分别形成异质信念。在此基础上用连续时间的鞅分析方法，在纯交换市场均衡模型的框架下，建立了基于投资者异质信念的消费资本资产定价模型�；瓢叵韬椭苁橐堑�(2016)基于美国第48条规定( Rule 48)的波动率预警框架，采用同时反应波动率与流动性的逆流动性期权分析上证综合指数，研究结论显示了股市重挫前的低流动性和高波动型特征，因为流动性非常缺乏导致熔断机制进--步加剧了市场的波动性。另外，陈蓉和林秀雀等(2016).邵锡栋和连玉君(2008).石晓军和陈殿左( 2004)、陈蓉和方昆明(2011 ).邹纯(2015)等学者也进行了有关波动率和风险管理方面的研究。

证券交易指南相关阅读

价格波动率应该怎么算
在权利金的出价中价格波动率是非常重要的，期权定价模型中最重要也是最不确定的指标就是价格波动率。下面将价格波动率的有关内容做一下介绍，供参考。......

预测波动率的重要意义
预测波动率主要有两类理论模型，它们涉及的数学都非常复杂，我本不想在此讨论这两个模型。但是，很多专业交易员和期权做市商都会用到这两个模型，而且预测波动率预测未来波动率或检验布莱克-斯科尔斯与其他定价模型的结果时，也会接触到这两个模型。......

波动率锥的主要说法
正是上述不同波动率的加权过程。我们一般通过波动率圆锥表现波动率的特征，有时也将其称为“波动率期限结构”。圆锥反映的是标的合约的波动率特征。曲线左边陡峭的部分反映的是短期波动率，曲线平滑的部分反映的是长期波动率。......

股票波动率如何去计算例子
多数专业交易员都是波动率交易员，但是究竟什么是波动率交易呢？实际上非常简单，波动率交易是一种期权对冲策略，主要包括以下几个步骤：第一步，波动率你需要找出价值被低估或高估的期权，这些期权在当前市场中的定价是错误的。......

波动率交易主要策略
专业交易员会始终关注隐含波动率与未来波动率之间的关系。波动率交易由于无法准确判断未来波动率，交易员会转而根据历史波动率和预期波动率来猜测未来波动率。......

国产区免费观看_国产区视频_国产区视频在线_国产区视频在线播放_天天色官网_天天色欧美

波动率大小判断指标