研究报告：异动股策略行业精选周报
报告类型：宏观政策 评 级：无 股票代码： 股票名称：
研究机构：浙商证券 行业类别：--
http://www.dapingbao.com 2012-5-14 来源：金融界 点击收藏此报告
浙商证券研究报告：研究报告：异动股策略行业精选周报：异动股策略是我们于 2011.7.18 日开发的一套量化选股策略。 该策略的核心
思想是挖掘市场上与大盘走势不同并处于上涨阶段的个股。我们通过在传
统的动量策略的基础上引入了多空强弱指标 RSI，并对观察期内涨幅过大
的股票做了一定的剔除。
上周 A股连续 4 个交易日走低，尤其是金融、煤炭等权重股表现一般。其
中沪深 300 下跌了 2.91%，等权重的异动股策略下跌了 2.03%，按行业市值
权重的异动股策略则下跌了 1.83%。
针对于精选的行业，模型于 2012 年 5 月 7 号换仓。最新一期的股票组合为
海大集团、上海能源、风神股份、万昌科技、神剑股份、新兴铸管、宏达
股份、中国建筑、亚泰集团、厦工股份、江淮动力、上�；�、晶源电子、
达华智能、威孚高科、金马股份、大华股份、古越龙山、上海医药、康缘
药业、重庆水务、宁波港、*ST 国兴 、城投控股、民生银行、九龙山 、
卫宁软件、榕基软件......
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