研究报告：异动股策略行业精选周报
报告类型：宏观政策 评 级：无 股票代码： 股票名称：
研究机构：浙商证券 行业类别：--
http://www.dapingbao.com 2012-5-3 来源：全景网络 点击收藏此报告
浙商证券研究报告：研究报告：异动股策略行业精选周报：异动股策略是我们于 2011.7.18 日开发的一套量化选股策略。 该策略的核心
思想是挖掘市场上与大盘走势不同并处于上涨阶段的个股。我们通过在传
统的动量策略的基础上引入了多空强弱指标 RSI，并对观察期内涨幅过大
的股票做了一定的剔除。
上周沪深股市先抑后仰，房地产、金融股等大盘股表现强势。而中小盘股
则略有回落。其中沪深 300 下涨了 0.02%，等权重的异动股策略下跌了
0.89%，按行业市值权重的异动股策略则下跌了 1.09%。
针对于精选的行业，模型于 2012 年 4 月 16 号换仓。最新一期的股票组合
为正虹科技、平庄能源、广汇股份、岳阳兴长、湖南海利、鲁银投资、赣
锋锂业、亚泰集团、中国海诚、奥 特 迅、巨轮股份、华昌达、阳光照明、
新 嘉 联、中通客车、模塑科技、大华股份、洽洽食品、人福医药、达安
基因、深圳燃气、上�；�、华侨城Ａ、保利地产、国元证券、峨眉山Ａ、
广联达、数字政通......
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