如何选择股价塑性系数的时间窗

日期：2024-04-02 15:43:23 来源：互联网

为了寻找合适的时间窗宽度,对样本股数据选择时间窗宽度分别为5日、10日.20日.40日、60日、80日、100日,应用第2章中的股价塑性幂指数模型公式(2.7)回归股价塑性系数a,并绘制出a随时间变化的曲线。比较各条a曲线,发现时间窗宽度为60日、80日、100日的a曲线形状非常类似,而时间窗宽度为5.10、20、40的a曲线形状差异较大。说明时间窗宽度大于60时a曲线的形状比较稳定，反映a变化的长期走势,时间窗宽度小于60时a曲线的形状反映与时间窗宽度相对应的短期变动�？悸堑剿∈奔浯凹扑愠龅腶值应当能够体现股票较短的时间段内股价塑性系数a变化的特征。若时间窗很长，可保证样本数量充分,但a值的短期变化被平滑;若时间窗过短，由于样本数量的不充分会导致一些异常值的出现，计算结果的稳定性会降低。

实际上,就像股票的移动平均价格对所包含的天数有较大的随意性--样,绘制a随时间变化的曲线也可以较任意地选择时间窗的宽度,取决于所要考察的问题。只是由于a是统计回归的参数，所以时间窗不能太短。在本节的实证研究中,我们希望考察锁定比(锁定量Qk与流通股本Qk的比值)的计算公式的合理性，考察股票的成交量、价格与锁定量之间的内在的联系，所以我们更关心股价塑性系数a的短期变化。鉴于这些考虑,时间窗宽度选定为20,使用每一日之前20日的历史交易数据,应用股价塑性幂指数模型公式(2.7)回归出个股每日的塑性系数a,我们将这个a值作为20日中最后一日的股价塑性系数,同时我们将这--系列a值进行适当的平滑处理以剔除异常点。

股市看盘培训相关阅读

股价塑性模型及系数与锁定比的分析总结
股价塑性系数和锁定比的实证分析的总结。无论是被机构恶炒的投机股还是人们认可的绩优股，在股价的上涨前期，股票的锁定比均达到较高的水平，反映投资者惜售的心态;在股价大幅上涨期......

哪种股价塑性模型比较就好？
我们提出了若干种股价塑性模型，其中三种模型的拟合优度较高,它们是股价塑性幂指数模型，股价塑性幂指数一阶自回归模型,股价塑性基本模型的一阶自回归模型，这三种模型都应该具有较好的应用价值......

股价的变动与股价塑性系数和锁定比的关系
通过对30只样本股的股价、股价塑性系数和锁定比的综合分析,可以总结出以下的结论: (1)大盘股的锁定量相对稳定,中小盘股的锁定量波动相对剧烈,问题股被操纵期的建仓阶段的锁定量大幅波动。......

股价高位震荡塑性系数下降是主力出货吗？
拉升阶段;股价大幅上升,成交量逐步放大,机构主力边吸筹边拉升股价,a值和锁定比均呈明显的上升状态,锁定比从56%到89%高位盘整阶段:该阶段庄家锁定筹码......

不同阶段的股价与锁定比的变化有哪些特征
建仓阶段:股价小幅震荡,成交量比较均匀地变化,涨幅不大，锁定比指标明显增大,从期初的15%到期末的62%，股价塑性系数a值从期初的0. 96到期末的1.32,庄家开始积极吸货......

国产区免费观看_国产区视频_国产区视频在线_国产区视频在线播放_天天色官网_天天色欧美

如何选择股价塑性系数的时间窗