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统计套利独特的投资策略

日期：2012-07-27 00:00:00 来源：互联网
    

　　统计套利为一种基于模型的投资过程，在不依赖于经济含义的情况下，运用数量手段构建资产组合，根据证券价格与数量模型所预测的理论价值进行对比，构建证券投资组合的多头和空头，从而对市场风险进行规避，并获得一个稳定的、无风险的alpha(超额收益率)。

　　统计套利并不是数量金融界最新的研究成果，这一交易策略早已被国外很多对冲基金所采用。对冲基金往往运营灵活且监管宽松，是比较适合采用这种投资策略的主体。统计套利最早起源于配对交易（Pairs Trade）。最常见的配对交易策略是将证券根据各种特征配对，然后对每一对证券，做多当前市场低估的一只，同时做空当前市场高估的一只，这样的策略不仅可以实现零头寸，还可以实现低风险的目标。

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