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什么是夏普比率

日期:2020-06-30 15:02:03 来源:互联网
  什么是夏普比率?夏普比率名词解释。夏普比率是综合了收益和风险的系数。夏普比率高,也就是说在收益相同的情况下.波动较低;反之,在夏普比率风险相同的情况下.收益较高.也就是高收益低风险。夏普比率的计算也非常简单,川基金净值增长率的平均值减无风险利率再除以基金净值增长率的标准差就可以得到基金的夏普比率。它反映了夏普比率单位风险基金净值增长率超过无风险收益率的程度。
    当然,收益小、风险也小的基金,很可能夏普比率也高,如债券基金。所以,夏普比率一定要在同类基金中进行比较。夏普比率在运用中应该注龙以下问题:(1)侠用标准差作为风险扬标也被人们认为不浪合适。(2)夏普比率的有效性还依赖于可以以相同的无风险利率借赞的假设。(3)夏普比率没有基准点.因此其大小本务没有t义.只有在与其他组合的比较中才有价值。(4)夏普比率是线性的.但在有效前洽上.风险与收益之间的文换并不是线性的。因此.普指数在对标准差较大的基金的绩效渐里上存在偏误。(5)夏普比率与其他浪多指标一样,浙t的是基金的历史表现,因此并不能简单地依据基金的历史表现进沂未来操作。
  • 夏普比率是什么?夏普比率解释
  • 如果说有哪些指标可以把基金的收益和风险综合起来进行衡量,很显然,夏普比率比较合适。夏普比率是由经济学家威廉·夏普(William Sharpe)提出来的,所以也就以他的名字命名。......
  • 什么是夏普比率
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  • 夏普比率怎么算?夏普比率怎么计算度量和报告夏普比率的时候,大都不会提到它的统计显苦性。这是令人遗憾的。夏普比率中的预期/平均额外收益率和波动率/迫踪误差都是未知 .都需要通过样本进行估计.因此就会存在估计误差,这竟味着,夏普比率本身也是存在估计误差的。......
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