无套利均衡分析
- 软件类别： 金融书籍
- 授权方式： 免费版
- 软件评级： ★★★★★
- 软件语言： 简体中文
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- 解压密码： www.dapingbao.com
《无套利均衡分析》（分类：金融书籍下载）作者是宋逢明，由清华大学出版社出版�！段尢桌夥治觥纺谌菁蚪椋�
本书全面而系统地围绕现代金融学的基本方法论——无套利均衡分析讨论金融工程的原理。通过研读本书，读者将能通晓现代金融学的核心内容，掌握设计、开发和实施新型金融产品的基本方法、技术和工具，完成作为金融工程师的基础训练。
全书共分十章。第一章引入基本的无套利均衡分析方法；第二章讨论利率的期限结构，以建立起货币的时间价值概念；第三和第四章介绍基本的投资和资产定价理论；第五和第六章讨论动态无套利均。
《无套利均衡分析》作者简介：
宋逢明，我国高校金融工程方面最牛导师之一
《无套利均衡分析》目录：
序言： 金融工程的方法论基�、�
第一章 无套利均衡分析方法1
1. 企业价值的度量1
2. MM理论2
3. 加权平均资本成本4
4. MM理论的涵义6
5. 状态价格定价技术8
6. 市场的完全性11
7. 小结11
练习题12
第一章数学附录13
状态价格的涵义13
第二章 利率的期限结构14
1. 利率的确定14
2. 金融风险和无风险证券16
3. 国库券的收益曲线17
4. 折现因子20
5. 远期利率21
6. 互换的定价25
7. 收益曲线的形状30
8. 小结31
练习题31
第三章 两基金分离定理与资本资产定价模型33
1. 投资组合的选择33
2. 预期收益和风险的权衡34
3. 风险的分散化35
4. 两基金分离定理40
5. 资本市场线40
6. 市场组合42
7. 资本资产定价模型（CAPM）44
8. 小结46
练习题47
第三章 数学附录48
1. 两基金分离定理的证明48
2. 证券市场线的推导50
第四章 指数模型和套利定价理论51
1. 单指数模型51
2. 市场模型53
3. 多指数模型54
4. 套利概念的深化55
5. 单因素的套利定价理论（APT）57
6. 多因素的套利定价理论61
7. APT和CAPM的比较62
8. 小结63
练习题63
第四章 数学附录65
套利定价理论用于单项资产定价的数学证明65
第五章 期权定价与动态无套利均衡分析67
1. 期权简介67
2. 期权定价的基本无套利关系70
3. 买权和卖权的平价关系72
4. 动态无套利均衡分析75
5. 期权定价——二叉树方法76
6. 风险中性假设79
7. 利用风险中性假设的二叉树定价81
8. 小结82
练习题83
第六章 布莱克?舒尔斯期权定价模型84
第七章 等价鞅测度模型和无套利均衡基本定理99
第八章 或有要求权的估值114
第九章 市场环境、交易方式与资产定价143
第十章 风险管理概述171
