股指期货持仓数据

日期：2012-09-10 00:00:00 来源：互联网

    股指期货在金融期货（股指期货）市场中，目前占有一定的优势，尤其是在市场持仓方面，由于中证期货股指期货客户多以机构客户为主，体现在持仓上即以空头套期保值持仓为主，故在股指期货空头持仓排名中长期占据第一的位置，其持仓量较第二三名时�；崂艽缶嗬�。在多头持仓方面，也能排名在十名左右，体现了较强的投机力量。
    持仓量在衡量期货公司实力等方面有着重要的作用。同时还有一个衡量市场流动性和期货公司投机活跃性的指标，即成交量。对整个市场而言，成交量越活跃，市场的流动性越好。目前市场中排名靠前的期货公司成交量都很活跃，而这更集中在券商背景的期货公司中，如国泰君安、海通和华泰长城期货。下图是中证期货主力合约成交量与主力合约的市场总成交量的比较图，其中中证成交占总成交和前20会员单位成交的比率分别在2.5%和3.5%左右。
    银监会正式出台并施行《信托公司参与股指期货交易业务指引》
    中国银监会6月27日正式出台并施行《信托公司参与股指期货交易业务指引》。与两个月前中国证监会公开发布的《合格境外机构投资者参与股指期货交易指引》不同，银监会此次指引的发布对象是各银监局、各国有商业银行、股份制商业银行、邮政储蓄银行和银监会直接监管的信托公司。
     从公布的多头持仓数据看，券商系的期货公司席位多头持仓分歧较大，其中国泰君安增加470手，再夺多头第一名，而华泰长城也增加475手，占据了多头次席。但是光大期货、上海东证和浙江永安等多头席位出现了明显减持，其中光大期货减持了559手，幅度较大。
    螺纹钢期货就是以螺纹钢为标的物的期货品种。目前上海期货交易所可以交易的钢材期货是螺纹钢期货和线材期货。螺纹钢期货标准合约的交易单位为每手10吨，交割单位为每一仓单300吨，交割应当以每一仓单的整数倍交割。
    豆粕期货方面：豆粕期货类涨跌互现，期价有所稳定。豆粕期货开于4205点，盘中探底回升，收于4238点，下行8点，跌幅为0.19%。豆粕1305下行0.14%，豆粕1209下行0.44%。从操作上目前依然坚持逢高做空豆粕的思路，并以前期高点为止损底线。急跌呢，可以短多油脂，或者进行买油脂空豆粕的套利交易。豆粕跨期套利机会也值得关注！
    焦炭期货推出的意义：随着市场化进程的加快，焦炭价格波动频繁,不仅对焦化企业的生产利润产生直接影响,还显著影响到钢厂的生产成本,企业对推出焦炭期货的呼声很高。市场呼唤焦炭期货的原因在于，焦炭期货推出后，将在三个方面体现投资价值：发现合理价格、套利、套期保值规避风险。
    从周一空头持仓数据看，位居空头前三甲的中证期货、海通期货和国泰君安席位出现了增加。在前20个席位中，仅有华泰长城出现了减持，其余席位空头持仓均增加，中证期货空头增加360手，截至周一收盘，中证期货的空头持仓已经比春节后的第一个交易日多出了近一倍，比第二名高出近2500手，稳居空头第一名。在周一明显的上涨行情之中，出现了空头持仓增加比较令人费解，但我们认为其主要原因是套利资金的入场，周一是IF1103合约成为主力合约的第一个交易日，盘中期现价差一度达到了35点，期现套利机会明显，大量资金参与期现套利做空期指，导致了期指空头持仓的增加。
    “现货与期货”这对矛盾统一体中，现货是矛盾的主要方面。期货源于现货并对现货有一定的反作用——熊市中主要体现为减压、缓冲，股指期货而归根结底是现货价格决定期货价格。
    期货与现货行情走势究竟存在何种关系？长期以来众说纷纭。物价上涨，往往被疑为商品期货多头爆炒；股市下跌，也常常归咎于股指期货空头行情。本文试从以下方面探讨股指期货与股市大盘走势间的辩证关系。
    股指期货与沪深300指数拟合度达99.66%。大量数据表明，日内盘中涨跌，期指常常比沪深300指数或上证综指提前一两分钟。但据此判定“期指带动股市”未免形而上学。市场调查显示，绝大多数股民出手前并不先看股指期货的脸色，而几乎所有股指期货投资者都随时紧盯着沪深300指数及整个A股大盘的一举一动。即使参考期指走势的股民，也不可能在期指拐点后一两分钟内完成相应操作并显示于盘面。
    股指期货归根到底，基本面、政策面、资金面影响着期指与股市大盘，但并非机械地表现为“先影响甲，甲再影响乙”。由于T+0、双向交易、杠杆机制、行情显示刷新间隔短等特点，期市反应速度往往优于股市，导致了“期指带动股市”的错觉。但此错觉通常出于股市暴跌后“找替罪羊”心

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