比率套利包括买人一定数量的某一期权合约.同时卖出不同数量的另一期权合约。本章主要讨论的是1X2比率套利，即在这种期权策略中，买人1张期权合约，卖出2张期权合约。这两个期权合约是相同类型的，即标的证券相同、到期日相同，但执行价格不同。由于执行价格的关系，一个合约的执行价格高于或者说垂直于另一合约的执行价格，因此这种类型的比率套利通常被称为比率垂直套利。
反比率套利
反比率套利:
如果投资者预期股价不可能有巨大变动，则可运用出售宽跨式期权策略。与出售跨式期权类似，由于投资者的潜在损失是无限的，所以该策略的风险很高.使用该策略时的盈亏情况如图4.11所示。更新时间：2019-9-19 16:34
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