同时买人同一种股票的看涨期权和看跌期权。期权购买者付给期权出售方两个期权费用:C+P(最大损失)，两种期权具有相同的执行价格和到期日。跨式期权策略当投资者预期股票价格会有大幅波动但不知其变动方向时，则可应用跨式期权策略。如果在期权到期日，股票价格非常接近执行价格.则跨式期权就会发生
买入跨式期权策略
买入跨式期权策略：
我们先分析看涨期权的正向日历差价期权的盈亏分布。令T表示期限较短的期权到期时刻，c C:分别代表期限较长和较短的看涨期权的期初价格代表T时刻期限较长的看涨期权的时间价值，ST表示T时刻标的资产的价格。更新时间：2019-9-19 16:34
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